Medidas de Eficiencia en la Gestión de Carteras. Ratio de Sharpe y Mean-CVaR

Gestión de carteras eficiente

04/01/2017

Fundador de la empresa Cotrading. Licenciado en Economía por la Universidad de Granada, Máster en Dirección Financiera y Licencia de Operador en Bolsa. Ganador del Premio Emprendedor del año 2013.

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2 Comentarios

  1. RAÚL dice:

    9Hola, buenas noches.Desde mi punto de vista (muy posiblemente haya discrepancias) la idea de cartera eficiente no es aquella que trata de buscar la máxima optimización mediante fórmulas matemáticas, más bien es aquella que se orienta hacia la elección adecuada de los activos en el momento adecuado, características de la empresa y proyección en el tiempo…uno puede ser más adverso al riesgo o menos pero al final creo que la rentabilidad no se basa como recojo en fórmulas matemáticas.Un saludo y muchísimas gracias por su artículo.

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    • Rubén Martínez Rubén Martínez dice:

      Hola Raúl,

      Perdona la tardanza, en este caso hablamos de construir y optimizar una cartera. Obviamente un paso importante previamente es seleccionar los activos.

      Muchas gracias por comentar,

      Un saludo.

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